2016年银行从业个人理财模拟试题（3）

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单项选择题

1.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的收益率的标准差是（　　）。
A.8.98%
B.9.88%
C.10.12%
D.11.24%

2.理财产品X的收益率上升时，理财产品Y的收益率下降，则理财产品X和Y的收益率相关系数可能是（　　）。　
A.0.5
B.0.65
C.-0.8
D.以上皆不可能

3.为了把两个资产的资产组合的风险降到最低，这两个资产的收益率的相关系数应当是（　　）。
A.1
B.0
C.0.5
D.-1

4.多元化投资的主要目的是（　　）。
A.拥有各类资产
B.获得更高收益
C.充分分散风险
D.消除投资风险

5.在一国的资本市场范围内，以下因素引发的投资风险不能通过多元化投资分散的是（　　）。
A.某家上市公司发生财务危机
B.经济走向衰退
C.肉制品行业价格全面上调
D.一家上市公司的某个项目失败

6.股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（　　）。　
A.平均投资于X和Y
B.平均投资于Y和Z
C.平均投资于X和Z
D.全部投资于Z注：所谓最优是指在相同风险下期望收益率最高，或者相同收益率下风险最低。

7.下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（　　）。
A.方差
B.期望收益率
C.标准差
D.β贝塔系数

8.零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（　　）。
A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率

9.资本资产定价模型认为，能带来超出无风险利率的报酬的超额收益——风险报酬，是由影响证券的什么因素带来的？（　　）　
A.经济因素
B.特有风险
C.系统性风险
D.分散化

10.今年的1元钱比明年的1元钱更有价值，这是由于（　　）的存在。
A.经济增长
B.通货紧缩
C.货币时间价值
D.天气变化

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